Di dunia investasi, termasuk saham dan aset kripto, ada beberapa konsep/hitungan yang penting dipahami oleh trader, di antaranya Moving Average (MA).
Pada dasarnya, moving average digunakan dalam analisis teknikal untuk membantu memprediksi tren pasar.
Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang moving average, jenis, hingga cara menghitungnya, simak ulasannya berikut ini.
Pengertian Moving Average
Moving average adalah indikator/metode statistik yang digunakan untuk menghaluskan data waktu/deret waktu dengan menghitung rata-rata dari sejumlah titik data terakhir.
Metode ini berguna untuk mengidentifikasi trend atau pola yang tersembunyi dalam data dan menghilangkan fluktuasi acak yang dapat menyulitkan analisis.
Secara sederhana, moving average mengambil sejumlah data terakhir dalam deret waktu dan menghitung rata-ratanya.
MA bisa digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk mengidentifikasi tren, memprediksi perilaku masa depan, atau menghilangkan fluktuasi acak dalam data.
Dalam sejarahnya, metode MA ini diyakini telah digunakan sejak akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19.
Adapun salah satu contoh awal penggunaan MA adalah di bidang astronomi, tepatnya pada tahun 1811 oleh Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematika dan astronom.
Kemudian, sepanjang abad ke-20, MA menjadi lebih populer dan digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ekonomi, keuangan, dan ilmu sosial.
Contoh Penggunaan Moving Average dalam Analisis Teknikal
Moving Average adalah salah satu indikator yang umum digunakan dalam analisis teknikal untuk membaca grafik harga saham atau instrumen keuangan lainnya.
MA digunakan untuk menghaluskan fluktuasi harga harian dan membantu mengidentifikasi tren harga yang mendasarinya.
Beberapa contoh penggunaan MA dalam analisis teknikal adalah identifikasi arah trend, konfirmasi perubahan tren, dukungan dan resistansi dinamis, penentuan titik masuk dan keluar, serta mengidentifikasi kondisi jenuh beli atau jenuh jual.
Sementara itu, salah satu penggunaan MA dalam analisis teknikal adalah dengan menggunakan crossover Moving Average.
Crossover Moving Average terjadi ketika dua garis Moving Average dengan periode yang berbeda saling bersilangan.
Contoh penggunaannya adalah pada golden cross, death cross, cross di tengah grafik, konfirmasi sinyal lain, dan pengaturan periode yang berbeda.
Tujuan dan Fungsi Moving Average
Adapun tujuan utama dari Moving Average (MA) adalah membantu mengidentifikasi trend atau pola dalam data.
Dengan menggunakan MA, fluktuasi harga atau data harian dapat dihaluskan, sehingga tren yang mendasarinya lebih mudah terlihat.
Menggunakan Moving Average secara efektif bisa membantu trader dan analis untuk dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang tren pasar, mengidentifikasi level dukungan dan resistensi, serta mengambil keputusan perdagangan yang lebih informasional.
Berikut ini beberapa tujuan dan fungsi lainnya dari moving average (MA), yaitu:
1. Mengidentifikasi tren pasar
Tujuan dan fungsi lainnya dari Moving Average (MA) adalah untuk membantu mengidentifikasi tren pasar.
Dalam analisis teknikal, tren pasar adalah pergerakan harga yang menunjukkan arah dominan dalam jangka waktu tertentu.
Beberapa alasan MA digunakan untuk mengidentifikasi tren pasar adalah menghilangkan kebisingan, menyediakan pandangan jangka waktu yang berbeda, identifikasi arah tren, sinyal pembalikan trend, dan konfirmasi trend dengan indikator lain
Melalui penggunaan Moving Average dalam mengidentifikasi tren pasar, trader atau analis dapat mengambil keputusan perdagangan yang lebih baik dan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang berkelanjutan.
2. Memperhalus fluktuasi data
Tujuan dan fungsi lainnya dari Moving Average (MA) adalah untuk memperhalus fluktuasi data.
Ketika menggunakan MA, data yang fluktuatif dihaluskan sehingga tren yang mendasarinya menjadi lebih terlihat.
Beberapa alasan MA digunakan untuk memperhalus fluktuasi data adalah menghilangkan noise atau kebisingan, membantu mengidentifikasi tren jangka panjang, menyediakan perspektif jangka waktu yang berbeda, mengidentifikasi perubahan tren, serta memudahkan identifikasi pola dan level penting.
3. Memberikan sinyal perdagangan
Tujuan dan fungsi lainnya dari Moving Average (MA) adalah untuk memberikan sinyal perdagangan. MA dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi momen yang potensial untuk masuk atau keluar dari pasar.
Beberapa alasan MA digunakan untuk memberikan sinyal perdagangan adalah identifikasi perubahan tren, konfirmasi sinyal perdagangan lainnya, identifikasi level support dan resistansi dinamis, penggunaan multiple Moving Average, serta identifikasi momentum dan kekuatan trend.
Jenis-jenis Moving Average
Pada dasarnya, memahami jenis-jenis Moving Average (MA) memiliki beberapa keuntungan penting dalam analisis teknikal.
Memahami jenis-jenis Moving Average membantu trader dan analis teknikal dalam mengenali tren pasar, mengidentifikasi level support dan resistance, serta menghasilkan sinyal perdagangan yang berguna.
Hal itu adalah alat penting dalam analisis teknikal yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam trading.
Berikut ini jenis-jenis Moving Average yang perlu diketahui, yaitu:
1. Simple Moving Average (SMA)
Simple Moving Average (SMA) adalah salah satu jenis Moving Average yang paling dasar dan paling umum digunakan dalam analisis teknikal.
SMA memberikan bobot yang sama pada setiap periode, sehingga memberikan pergerakan yang lebih halus.
SMA sering digunakan untuk melihat tren harga secara keseluruhan, mengidentifikasi level support dan resistance, serta menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan persilangan dengan harga.
2. Exponential Moving Average (EMA)
Exponential Moving Average (EMA) adalah jenis Moving Average yang memberikan bobot yang berbeda pada setiap periode, dengan bobot yang diatur berdasarkan faktor eksponensial.
EMA memberikan lebih banyak bobot pada data harga terbaru, sehingga lebih responsif terhadap perubahan harga yang baru-baru ini terjadi.
Perhitungan EMA melibatkan penggunaan dua komponen utama: harga penutupan saat ini dan EMA sebelumnya.
3. Weighted Moving Average (WMA)
Weighted Moving Average (WMA) adalah jenis Moving Average yang memberikan bobot yang berbeda pada setiap periode dan bobotnya ditentukan secara manual.
WMA memberikan perhatian yang berbeda pada harga-harga terbaru dan harga-harga yang lebih lama berdasarkan bobot yang ditetapkan.
Cara Menghitung Moving Average
Memahami cara menghitung Moving Average (MA) memiliki beberapa keuntungan penting dalam analisis teknikal.
Dengan memahami cara menghitung MA, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang alat analisis teknikal ini dan dapat menggunakannya dengan lebih efektif dalam trading dan pengambilan keputusan investasi.
Hal itu adalah langkah penting untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang analisis teknikal secara keseluruhan.
Berikut ini beberapa formulasi dari jenis-jenis MA, yaitu:
1. Formula untuk Simple Moving Average
Formula untuk Simple Moving Average (SMA) adalah:
SMA = (Sum of closing prices for n periods) / n
Dalam rumus ini, “Sum of closing prices for n periods” merujuk pada penjumlahan harga penutupan (closing price) dari n periode yang ditentukan.
Kemudian, hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan jumlah periode n. Misalnya, jika kita ingin menghitung SMA 20 hari, kita akan menjumlahkan harga penutupan 20 hari terakhir, dan kemudian hasilnya dibagi dengan 20.
Proses ini diulang setiap hari untuk menghasilkan nilai SMA yang baru. Berikut ini contoh perhitungan SMA:
Hari 1: Harga penutupan = 50
Hari 2: Harga penutupan = 55
Hari 3: Harga penutupan = 60
…
Hari 20: Harga penutupan = 70
SMA 20 hari = (50 + 55 + 60 + … + 70) / 20
Dalam contoh ini, kita menjumlahkan harga penutupan dari 20 hari terakhir dan hasilnya dibagi dengan 20 untuk mendapatkan nilai SMA 20 hari.
2. Formula untuk Exponential Moving Average
Formula untuk Exponential Moving Average (EMA) adalah sebagai berikut:
EMA = (Current Closing Price – Previous EMA) x Smoothing Factor + Previous EMA
Dalam rumus ini, “Current Closing Price” merujuk pada harga penutupan terbaru, “Previous EMA” merujuk pada nilai EMA sebelumnya, dan “Smoothing Factor” adalah faktor penghalus yang digunakan untuk mengatur bobot pada harga terbaru.
Proses perhitungan EMA dimulai dengan nilai EMA awal, yang dapat diambil sebagai Simple Moving Average (SMA) dari periode yang dipilih.
Kemudian, rumus di atas diulang untuk setiap periode berikutnya. Faktor penghalus (Smoothing Factor) dalam perhitungan EMA dapat dihitung menggunakan rumus berikut:
Smoothing Factor = 2 / (N + 1)
Dalam rumus ini, N merupakan periode yang digunakan untuk perhitungan EMA.
Contoh perhitungan EMA:
Hari 1: EMA = Closing Price 1 (SMA)
Hari 2: EMA = (Closing Price 2 – EMA hari sebelumnya) x Smoothing Factor + EMA hari sebelumnya
Hari 3: EMA = (Closing Price 3 – EMA hari sebelumnya) x Smoothing Factor + EMA hari sebelumnya
3. Formula untuk Weighted Moving Average
Formula untuk Weighted Moving Average (WMA) adalah sebagai berikut:
WMA = (P1 * W1 + P2 * W2 + … + Pn * Wn) / (W1 + W2 + … + Wn)
Dalam rumus ini, “P1, P2, …, Pn” merujuk pada harga penutupan dari setiap periode yang dipilih, dan “W1, W2, …, Wn” merujuk pada bobot yang diberikan pada setiap harga penutupan.
Bobot dalam WMA ditentukan secara manual dan dapat bervariasi. Misalnya, jika Anda menggunakan WMA dengan periode 5 dan bobot yang ditetapkan adalah 0.5, 0.3, 0.1, 0.05, dan 0.05 maka P1 akan dikalikan dengan bobot 0.5, P2 dikalikan dengan bobot 0.3, dan seterusnya.
Kemudian, hasil perkalian ini dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah total bobot.
Berikut ini contoh perhitungan WMA:
Hari 1: Harga penutupan = 50, Bobot = 0.5
Hari 2: Harga penutupan = 55, Bobot = 0.3
Hari 3: Harga penutupan = 60, Bobot = 0.1
Hari 4: Harga penutupan = 65, Bobot = 0.05
Hari 5: Harga penutupan = 70, Bobot = 0.05
WMA 5 hari = (50 * 0.5 + 55 * 0.3 + 60 * 0.1 + 65 * 0.05 + 70 * 0.05) / (0.5 + 0.3 + 0.1 + 0.05 + 0.05)
Keuntungan Menggunakan Moving Average
Memahami keuntungan menggunakan Moving Average (MA) memiliki nilai penting dalam analisis teknikal dan pengambilan keputusan perdagangan.
Memahami keuntungan menggunakan MA membantu trader dan analis dalam mengenali trend, mengkonfirmasi sinyal perdagangan, mengidentifikasi level support dan resistance, menentukan titik masuk dan keluar, serta mengatur risiko dan mengelola posisi perdagangan.
Hal itu menjadi alat penting dalam analisis teknikal yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam trading.
Berikut ini beberapa keuntungan menggunakan MA, yaitu:
1. Mengurangi noise dalam data
Salah satu keuntungan utama menggunakan Moving Average (MA) adalah kemampuannya untuk mengurangi noise dalam data.
Noise adalah fluktuasi acak atau sinyal yang tidak relevan yang dapat muncul dalam data harga atau indikator teknikal.
Noise ini bisa membuat sulit untuk mengidentifikasi tren yang sebenarnya atau sinyal perdagangan yang valid.
Dengan menggunakan MA, khususnya jenis MA yang lebih halus seperti Simple Moving Average (SMA) atau Exponential Moving Average (EMA), noise dalam data dapat diredam atau dihaluskan.
MA menghitung rata-rata harga penutupan selama periode waktu tertentu dan dengan demikian akan menghaluskan fluktuasi harian yang mungkin tidak signifikan dalam jangka panjang.
Dengan mengurangi noise, MA membantu memperjelas tren pasar yang mendasarinya. Ini memungkinkan trader dan analis untuk melihat dengan lebih jelas apakah trennya naik, turun, atau datar.
Dalam perdagangan, mengenali trend yang jelas adalah kunci untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan mengikuti arah yang dominan dalam pasar.
2. Memperjelas arah pergerakan harga atau nilai
Keuntungan lainnya menggunakan Moving Average (MA) adalah kemampuannya untuk memperjelas arah pergerakan harga atau nilai.
Dengan memperjelas arah pergerakan harga atau nilai, MA membantu trader dan analis dalam mengidentifikasi tren jangka panjang, mengidentifikasi perubahan tren, mengukur kekuatan trend, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam trading.
MA adalah alat penting dalam analisis teknikal yang digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan pergerakan harga atau nilai yang lebih jelas dan konsisten.
3. Membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik
Keuntungan berikutnya dari menggunakan Moving Average (MA) adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perdagangan atau investasi.
Dengan menggunakan MA dalam pengambilan keputusan, trader dapat mengandalkan analisis yang lebih objektif dan sistematis.
MA memberikan kerangka kerja yang dapat membantu trader mengenali trend, mengkonfirmasi sinyal, menentukan level penting, dan mengatur risiko dengan lebih baik.
Dengan memanfaatkan keuntungan-keuntungan ini, trader memiliki kesempatan yang lebih baik untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menghasilkan hasil perdagangan yang lebih konsisten.
Batasan dari Moving Average
Pada dasarnya, pemahaman terhadap batasan dari Moving Average (MA) sangat penting dalam analisis teknikal.
Memahami batasan dari MA membantu trader dan analis untuk menghindari kesalahan interpretasi dan mengatur harapan dengan lebih realistis.
Dengan pemahaman yang tepat tentang batasan ini, trader dapat menggunakan MA secara efektif sebagai bagian dari strategi perdagangan mereka dan mengintegrasikan alat analisis lain untuk mengoptimalkan keputusan perdagangan.
Berikut ini beberapa batasan dari Moving Average, yaitu:
1. Moving Average dapat tertinggal dalam kondisi pasar yang volatile
Salah satu batasan dari Moving Average (MA) adalah bahwa mereka dapat tertinggal dalam kondisi pasar yang sangat volatile.
Volatilitas yang tinggi dapat menyebabkan pergerakan harga yang cepat dan tajam yang dapat membuat MA menghasilkan sinyal yang tertunda atau tidak akurat.
Hal itu disebabkan oleh sifat dasar MA yang mengandalkan data masa lalu dan menggunakan metode perataan untuk menghitung nilai rata-rata.
2. Terkadang Moving Average dapat menghasilkan sinyal yang salah
Batasan lainnya dari Moving Average (MA) adalah bahwa mereka dapat menghasilkan sinyal yang salah atau palsu.
Untuk mengatasi sinyal yang salah atau palsu dari MA, trader dapat menggunakan beberapa strategi.
Hal itu termasuk mengonfirmasi sinyal MA dengan indikator teknikal atau alat analisis lain, menggunakan multiple time frame analysis untuk memvalidasi sinyal, atau menggunakan kombinasi MA dengan periode yang berbeda untuk mendapatkan konfirmasi yang lebih kuat.
Di samping itu, pengelolaan risiko yang baik dan penggunaan stop loss dapat membantu melindungi posisi dari sinyal yang salah.
Kesimpulan
Moving average adalah indikator/metode statistik yang digunakan untuk menghaluskan data waktu/deret waktu dengan menghitung rata-rata dari sejumlah titik data terakhir.
MA berguna untuk mengidentifikasi trend atau pola yang tersembunyi dalam data dan menghilangkan fluktuasi acak yang dapat menyulitkan analisis.
Ringkasnya, MA akan mengambil sejumlah data terakhir dalam deret waktu dan menghitung rata-ratanya.
Pada dasarnya, MA dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk mengidentifikasi tren, memprediksi perilaku masa depan, atau menghilangkan fluktuasi acak dalam data.
Karena itu, trader sangat direkomendasikan untuk menggunakan Moving Average dalam analisis teknikal, tetapi tetap dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu tentukan tujuan dan periode waktu perdagangan, gunakan MA dengan periode yang berbeda.
Selanjutnya, trader harus mengkonfirmasikan dengan indikator atau alat analisis lain, memperhatikan perubahan arah dan kemiringan MA, menggunakan MA bersama dengan analisis harga dan pola candlestick, mengelola risiko dengan menggunakan stop loss, serta melakukan pengujian dan memantau hasil.
Sekarang, kamu sudah paham apa itu moving average hingga cara menghitungnya.
Selanjutnya, kamu juga dapat membaca artikel menarik lainnya seperti analisis teknikal crypto dan analisis regresi di INDODAX Academy.
Yuk, mulai investasi aset kripto sekarang juga!
